新華社電(記者 潘清)8月7日，上證50ETF期權(quán)合約交易因技術(shù)原因出現(xiàn)漲跌停價格異常而一度被暫停交易,。上海證券交易所在當(dāng)日下午舉行的網(wǎng)絡(luò)新聞發(fā)布會上就發(fā)生這一情況向市場參與人致歉,。

據(jù)了解,，8月7日上午,，上證50ETF期權(quán)合約交易出現(xiàn)漲跌停價格異常,。根據(jù)《上海證券交易所股票期權(quán)試點交易規(guī)則》有關(guān)規(guī)定，上交所于上午9：56暫時停止了上證50ETF期權(quán)合約的交易,。經(jīng)緊急處置并排除異常因素之后,，上交所于下午14：00恢復(fù)上證50ETF期權(quán)交易。

在通過官方微博“上交所發(fā)布”舉行的新聞發(fā)布會上,，上交所相關(guān)負(fù)責(zé)人表示,，上交所50ETF期權(quán)漲跌停價格是由期權(quán)合約前結(jié)算價、合約標(biāo)的前收盤價和行權(quán)價格三個參數(shù)決定的,。經(jīng)初步核查，本次出現(xiàn)異常的直接原因是前結(jié)算價參數(shù)讀取錯誤,，導(dǎo)致基于該參數(shù)計算的當(dāng)日漲跌停價格出現(xiàn)偏差,。前結(jié)算價讀取錯誤的原因是批處理程序指定了錯誤的節(jié)點來處理漲跌停價格生成作業(yè)。

這位負(fù)責(zé)人表示,，決定ETF期權(quán)交易價格的主要因素是合約標(biāo)的價格及其波動率,、行權(quán)價格、時間和利率等,。在市場交易實踐中,，漲跌停價格對投資者的交易有一定參考作用,。根據(jù)相關(guān)交易規(guī)則，上證50ETF期權(quán)合約暫停交易前已經(jīng)達(dá)成的交易有效,。

上交所為此次交易異常情況向市場參與人致歉,，并表示將認(rèn)真負(fù)責(zé)、積極做好后續(xù)處置措施,。投資者對暫停交易前已經(jīng)達(dá)成的交易結(jié)果有異議的,，上交所也將妥善處理。